Je ne l'ai jamais fait, mais je crois qu'il faut mettre un mot de passe pour sa session (par "Comptes d'utilisateurs" dans le panneau de configuration) puis
Clic droit sur le bureau, propriétés; onglet "Ecran de veille".
Choisir un écran de veille simple, genre "Windows XP", cocher la case "À la reprise, protéger par mot de passe"
Un écran de veille simple n'utilise que peu de ressources.