Bonjour, je vais essayer de répondre à tes questions.
1) A quoi exactement servent ils ?
Dans l'univers du réseau, un serveur proxy (serveur mandataire en français) est une fonction informatique client-serveur qui a pour fonction de relayer des requêtes entre une fonction cliente et une fonction serveur. Les serveurs proxies sont notamment utilisés pour assurer les fonctions suivantes :
-accélération de la navigation : mémoire cache, compression des données, filtrage des publicités ou des contenus lourds (java, flash);
-la journalisation des requêtes (logging) ;
-la sécurité du réseau local ;
-le filtrage et l'anonymat.
2) quels sont les avantages et les inconvénients d'un proxy ?
Eh bien ça dépends de ce que tu veux en faire...
3) comment choisir un proxy ? et où ?
Ça dépend aussi de ce que tu veux faire, il y a pas mal de choix:
Pour HTTP
Squid : Serveur open source le plus utilisé.
Privoxy : Serveur open source dont l'objectif est la protection des informations personnelles des utilisateurs. Le nom Privoxy vient de la contraction de Privacy et Proxy'.
FreeProxy : Serveur permettant une navigation anonyme et sécurisée sur le Web.
JanusVM : Serveur permettant une navigation anonyme et sécurisée sur le Web.
JAP : Programme populaire et open source pour connecter aux chaînes des anonymiseurs.
Ghost navigator : Navigateur web pré-configuré pour se connecter à plusieurs serveurs proxies répartis dans plusieurs pays.
TcpCatcher : Serveur proxy TCP et HTTP gratuit à but éducatif.
ForeFront Threat Management Gateway : Logiciel Microsoft proposant un proxy et un pare-feu.
Varnish : Serveur proxy simple et efficace.
Pour SSH
SSH Proxy : Serveur proxy pour le protocole SSH open source.
Pour IMAP
ImapProxy : Serveur proxy open source pour le protocole IMAP
Pour SMTP
SMAP : Serveur proxy pour le protocole SMTP.
Multi-protocoles
DeleGate : Serveur proxy multi-plateforme multi-usage mandaté au niveau applicatif ou au niveau session.
En PHP
Proxies fonctionnant un serveur web, par exemple PHProxy ou Glype.
4) comment l'installer sur son pc
Généralement il suffit de modifier les paramètre de connexion à internet dans ton navigateur
Voilà voilà, je pense avoir fait le tout vite fais.
Par contre si tu parle de serveur proxy afin de gagner en anonymat, précises le, car c'est autre chose.